OpenQuant策略交易平臺

OpenQuant策略交易平臺是一款CTP主席夜盤程序化交易smartquant-OpenQuant策略交易平臺，一個利用歷史或實時數據進行設計和執行量化交易的IDE（集成開發環境），它比面向專家的QuantDeveloper的更加簡單、現代和便宜的產品。特別的是，這個IDE有一個現代的外觀和風格，一個更好的窗口?？肯到y，更方便的拖拽功能，更簡單的編程API和在模擬、仿真和實盤之間轉換的簡易方式。

軟件說明

OpenQuant是一個用來創建、開發、回測、優化策略的現代化集成開發環境。它功能全面，如導入市場數據、查看數據列表或使用內建指標查看圖表、開發代碼、回測評估績效、Bar圖表上可視化交易行為，權益曲線，績效統計和投資組合交易日志。使用的是微軟Windows .NET平臺的C#語言，用戶可完全擴展。

技術特點

運行平臺：Windows .NET 
主要編程與腳本語言：C#
OpenQuant 和 Visual Studio可用于策略編輯
Visual Studio可用于調試（通過VS的附加到進程）
VS2012整合插件的功能正在開發
歷史回測數據的數據量大小只受限于硬件
策略的規模與復雜度不受限制
QuantBase可處理每秒100萬次I/O操作(取決于硬件)
QuantBase支持多數據源
QuantRouter支持多路輸入與輸出
利用FIX和API接口，支持超過20家服務供應商提供的歷史數據、實時行情和交易服務。
用戶論壇為OpenQuant群體提供更多的支持

功能特色

OpenQuant支持所有需要創建和回測程序化交易策略的任務：
接收實時行情用于接下來的回測
在圖表中可拖放指標，用于發掘新的策略
使用內建的編輯器和C#復雜事件處理架構模型編寫策略代碼
用存儲的數據回測，并且查看結果、圖表、統計
菜單可切換執行回測、仿真和實盤
在實盤模式下使用實時行情運行已編譯的策略
導出已編譯策略到QuantTrader
圖形化的權益、回撤

一張大幅圖形展示出你的策略在如何贏得收益的同時盡量減少回撤，它能否產生持續的利潤增長，一目了然。
圖表中同步顯示Bar、指標和交易信號

在Bar圖表上繪制你認為好的技術指標和交易信號，觀察你的策略交易時的狀態，關注時間及理由。
圖表中同步顯示價格、報單、成交與持倉

單擊即可立即從一筆交易跳轉到另一筆交易，突出顯示與圖表同步的交易記錄，無需繁瑣的滾動操作來尋找下一筆交易。
對比策略并進行績效統計

查看策略的統計匯總，觀察執行效果。
復雜事件處理為實盤交易精確地建模

用復雜事件處理架構表現實盤交易環境比用非事件驅動的架構要好的多。
從以上列表（部分的）可以看出，功能眾多——如Bars、成交行情、報價行情、報單狀態、報單拒絕、撤單、成交、止損、錯誤、倉位和權益變動、策略啟動/停止等。
沒有復雜的if-then-else邏輯，程序員即可對明確的真實的交易行為做出響應。更簡單的邏輯、更少量的代碼、更微小的錯誤，更高效的產出。
可擴展——策略從簡單到復雜
因為OpenQuant的策略是建立在微軟的C# .NET平臺上的，在.NET框架的范圍內，策略可以被無限擴展。
策略可以簡單到只是幾行代碼，或利用內置的指標和簡單的報單類型，或者是包含了第三方數學分析軟件的大量代碼的復雜組合。
OpenQuant是一個真正靈活、可擴展的系統，因為策略可以獲得OpenQuant.API與.NET平臺的完整的功能。
從回測切換到仿真或實盤，無需改代碼

只需單擊，即可從模擬（使用歷史數據）切換到仿真（使用實盤行情）或實盤（使用實盤行情和報單）。無需修改代碼。

策略編輯器